(多选题)
下列关于损失分布法的说法,不正确的有()。
A损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E损失分布法框架下,不需要计算VaR值
正确答案
答案解析
略
A损失分布法模型需要对损失频率和严重度的概率分布函数分别进行估计
B损失频率分布函数的估计主要是基于外部损失数据
C损失严重度分布函数的估计应使用内、外部损失数据及情景分析数据
D基于损失分布法构建高级计量法模型是目前国际银行的主流选择
E损失分布法框架下,不需要计算VaR值