（判断题）
证券组合相对于自身的β值就是1。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
如果某证券组合的基准为1.0，而其中某股票的β值为0.90，表明（）
（单选题）
假定某证券的无风险利率是3%，市场证券组合预期收益率是8%，β值为1.1，那么这种证券的投资收益率是：（）
（多选题）
下列关于证券投资组合的β系数正确的有（）
（填空题）
β可以代表（）作为衡量风险的指标，它与有效证券或有效证券组合的（）呈正向关系。
（填空题）
相关系数的取值范围在（）相关系数越接近于1，两种证券的（）越强，证券组合的（）也越大。
（单选题）
假定某证券的无风险利率是5%，市场证券组合预期收益是10%，β值为0.9，则该证券 的预期收益是（）
（单选题）
现在证券组合理论由（）于1952年创立。
（判断题）
当相关系数为-1时，证券组合的风险最大。
（判断题）
相关系数为-1的证券组合是一种理想的投资组合。
