（单选题）
Credit Monitor对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（ ）。
A保险学的精算理论
BMerton模型
C经济计量学理论
D资产组合理论
正确答案
答案解析
Credit Monitor模型是在Merton模型基础上发展起来的一种适用于上市公司的违约概率模型。
相似试题
（判断题）
CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）
（单选题）
通过贷款分类可以揭示贷款的（）和风险程度，真实、全面、动态地反映贷款质量。
（多选题）
按照国际通行的贷款风险分类法，银行贷款资产按照质量分为正常贷款、关注贷款和（）。
（单选题）
从贷款组合的层面进行风险识别、计量、监测和控制，而不是把各笔贷款信用风险简单相加，是因为（）。
（单选题）
贷款最低定价=（资金成本+经营成本+风险成本+资本成本）/贷款额，其中，资金成本包括债务成本和（）。
（单选题）
根据债务人类型及其风险特征，（）可以细分为中小企业风险暴露、专业贷款风险暴露和一般公司风险暴露。
（判断题）
从商业银行实践来看，在贷款组合信用风险识别和分析过程中引入区域风险变量是非常必要的。（ ）
（单选题）
（）反映贷款按期归还情况，从是否按期还款的角度反映贷款使用效益情况和信用风险程度，促进银行对逾期贷款尽快妥善处理。
（单选题）
《商业银行风险监管核心指标（试行）》规定：贷款五级分类标准按照《（）》及《关于推进和完善贷款风险分类工作的通知》（银监发[2003]22号）文件）及相关法规要求执行。
