（单选题）
计算市场风险对价格变化的敏感性是怎样实现的？（）
A同时改变所有的市场价格
B一次改变一个市场价格
C同时改变一个币种的所有市场价格
D比较市场收盘价与开盘价
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。
（单选题）
下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）
（单选题）
某风险经理正在对一个多头固定收益组合的VaR进行测量，在对初步计算进行检验时，发现该组合中约20%的固定收益证券表现为可以提前按照面值被回售，而且该因素没有在VaR初步计算中被考虑。那么在考虑了该因素后，组合的VaR会发生怎样的变化？（）
（单选题）
1996年的市场风险修正案第一次批准银行可以使用自己的模型，就是风险价值模型（VaR），该模型对市场风险给出了怎样的定义？（）
（单选题）
不同商品之间的价格关系变化的风险叫做（）。
（单选题）
银行资产的利率平均重订期限为5年，负债利率平均重订期限为3年，如果现在市场收益率水平正在持续上升，那么该银行账户是否面临着利率性风险，该银行的净资产价值将会发生怎样的变化？（）
（单选题）
市场利率的变化能够显著影响（）的价格？
（单选题）
Delta是测量期权价格对以下哪一个量的敏感度的？（）
（单选题）
基本指标法对操作风险并不敏感，是因为: （）。
