（判断题）
名义值、敏感性、波动性等最初的风险测量方法已无法满足日趋复杂且瞬息万变的金融市场要求。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
了解风险度量方法的历史演变。
相似试题
（多选题）
名义值法、敏感性法、波动性法的缺陷是（）。
（单选题）
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以（）为核心，辅之敏感性和压力测试等形成不同类型的风险限额组合。
（判断题）
VaR法在风险测量、监管等领域获得广泛应用，成为金融市场风险测度的主流。（）
（多选题）
名义无风险收益率由（）组成。
（多选题）
名义无风险收益率一般用相同期限零息国债的（）来近似。
（填空题）
测量债券价格对收益率的敏感程度的方法主要有（）、（）、（）。
（判断题）
当债券收益率出现较大幅度变化时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量。（）
（单选题）
β值衡量的风险是（）。
（单选题）
无风险证券的值等于（）。
