（简答题）

什么是违约损失率？

正确答案

违约损失率，LossGivenDefault，简称LGD，指某一债项发生违约后产生的损失金额占该违约债项风险暴露的比例，即损失占风险暴露总额的百分比。计算违约损失率必须基于经济损失，经济损失包括由于债务人违约造成的较大的直接和间接的损失或成本，同时还应考虑违约债项回收金额的时间价值和银行自身处置和清收能力对贷款回收的影响。一个经济周期中反映经济衰退状况下的违约损失率被称为经济衰退时期的违约损失率，风险管理的审慎性原则要求银行应当尽量使用经济衰退时期的违约损失率估算资本需求。

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略

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