（简答题）
牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？
正确答案
所谓牛市看涨期权价差是指投资者在买进一个协定价格较低的看涨期权的同时再卖出一个到期日相同但协定价格较高的看涨期权。由于随着执行价格的上升，看涨期权的价格通常会随之下降，售出的执行价格较高期权的价值总是小于购买执行价格较低期权的价值。因此，在牛市看涨期权价差交易需要初始投资。所谓牛市看跌期权价差交易是指投资者买进一个较低协定价格的看跌期权，而同时又卖出一个较高协定价格的看跌期权。这两个看跌期权的标的物相同，到期日也相同。
答案解析
略
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（多选题）
牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
（简答题）
如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？
（简答题）
假设执行价格为$30和$35的看跌期权成本分别为$4和$7，怎样用期权构造： （a）牛市价差期权； （b）熊市价差期权。 做出表格说明这两个期权的收益与报酬状况。
（简答题）
如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略？
（简答题）
熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？
（单选题）
熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。
（简答题）
箱型差价组合（Box Spread）由看涨期权的牛市差价组合和看跌期权的熊市差价组合组成。两个差价组合的协议价格都是X1和X2。所有期权的期限都一样。请分析该箱型差价组合的结果。
（填空题）
牛市的时候，因为看跌期权被执行的可能性不大，因此可（）和（）。
（单选题）
下列关于熊市看跌期权价差的叙述正确的是（）。
