（单选题）
某银行签订了一份期限为10年的利率互换协议，约定支付3.5%的固定利率，收到6个月期LIBOR利率，但是当6个月期LIBOR利率高于7%时，则仅有60BP的利息收入。这份协议可拆分为（）。
A即期利率互换和数字利率封顶期权
B远期利率互换和数字利率封顶期权
C即期利率互换和数字利率封底期权
D远期利率互换和数字利率封底期权
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
根据下面资料，回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。 等160天后，标普500指数为1204．10点，新的利率期限结构如表2—8所示。 表2—8利率期限结构表（二） 此题中该投资者持有的互换合约的价值是（）万美元。
（单选题）
根据下面资料，回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。
（单选题）
根据下面资料，回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。
（单选题）
根据下面资料，回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。
（单选题）
根据下面资料，回答问题 某投资者与投资银行签订了一个为期2年的股权互换，名义本金为100万美元，每半年互换一次。在此互换中，他将支付一个固定利率以换取标普500指数的收益率。合约签订之初，标普500指数为1150．89点，当前利率期限结构如表2—7所示。
（单选题）
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。
（单选题）
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。
（单选题）
某期限为2年的货币互换合约，每半年互换一次。假设本国使用货币为美元，外国使用货币为英镑，当前汇率为1．41USD／GBP。当前美国和英国的利率期限结构如下表所示。据此回答。
（单选题）
投资者签订了一份期限为9个月的沪深300指数远期合约，该合约签订时沪深300指数为3000点，年股息连续收益率为3％，无风险连续利率为6％，则该远期合约的理论点位为（）
