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(简答题)

巴塞尔新资本协议的整体框架是什么?

正确答案

巴塞尔新资本协议由三大支柱构成,一是最低资本要求,二是监管当局的监督检查,三是市场约束(如下图):

第一支柱是最低资本要求,即最低资本充足率达到8%。第一支柱要求银行对信用风险、市场风险和操作风险建立相应的风险量化和管理体系,并对风险量化方法的选择给银行以较大的自由度,目的是使银行对风险更敏感,使其运作更有效。
第二支柱是监管当局的监督检查。其基本原则是监管机构应该根据银行的风险状况和外部经营环境,要求银行保持高于最低水平的资本充足率,确保银行有严格的内部体制确保风险和资本有效匹配,有效管理资本需求。
第三支柱是市场约束。要求银行通过有效及时的信息披露提高信息的透明度,使外界对银行的财务、管理等有更好的了解。新协议第一次引入了市场约束机制,让市场力量来促使银行稳健、高效地经营以及保持充足的资本水平。其中第二支柱是第一支柱有效的配套实施手段,第三支柱有效补充其他两大支柱。

答案解析

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