（名词解析）
有效持续期缺口
正确答案
综合衡量银行风险的指标，计算式是：资产平均有效持有期-（总负债/总资产）*负债平均有效持续期，当其值为正时，如果利率下降，资产价值增加的幅度比负债大，银行的市场将会增加，反之如果利率上升，银行的市场价值将会下降；其值为负时相反。
答案解析
略
相似试题
（简答题）
下表是一家商业银行的有关资料，假设表中所有项目都以当前市场价值计算，所有的利息按年支付，没有提前支付和提前取款的情况，也不存在问题贷款。 请计算每笔资产和负债的有效持续期和总的有效持续期缺口，并分析利率变动对该银行收益的影响。
（名词解析）
利率敏感性缺口
（单选题）
如果银行利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益？（）
（单选题）
如果银行的利率敏感性缺口为正，则下述哪种变化会增加银行的收益：（）
（名词解析）
马可维茨有效组合
（多选题）
为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（）。
（单选题）
比较牌马柯维茨有效边界上的证券组合PA和资本.市场线上的证券组合PB，相同风险的情况下PA的预期收益率RA与PB的预期收益率RB相比，有（）。
