6月10日,国际货币市场6月期瑞士法郎的期货价格为0.8764美元/瑞士法郎,6月期欧元的期货价格为1.2106美元/欧元。某套利者预计6月20日瑞士法郎对欧元的汇率将上升,在国际货币市场买人100手6月期瑞士法郎期货合约,同时卖出72手6月期欧元期货合约。6月20日,瑞士法郎对欧元的汇率由0.72上升为0.73,该交易套利者分别以0.9066美元/瑞士法郎和1.2390美元/欧元的价格对冲手中合约,则套利的结果为()。
A赢利120900美元
B赢利110900美元
C赢利121900美元
D赢利111900美元
正确答案
答案解析
6月10日,买入100手6月期瑞士法郎期货合约开仓,总价值为:100×125000×0.8764=10955000(美元);卖出72手6月期欧元期货合约开仓,总价值为:72×125000×1.2106=10895400(美元)。
6月20日,卖出100手6月期瑞士法郎期货合约平仓,总价值为:100×125000×0.9066=11332500(美元);买入72手6月期欧元期货合约平仓,总价值为:72×125000×1.2390=11151000(美元)。
瑞士法郎赢利:11332500—10955000=377500(美元);欧元损失:11151000—10895400=255600(美元),则套利结果为赢利:377500—255600=121900(美元)。
相似试题
(单选题)
6月10日,某投机者预测瑞士法郎期货将进入牛市,于是在1瑞士法郎=0.8774美元的价位买入2手6月期瑞士法郎期货合约。6月20日,瑞士法郎期货价格果然上升。该投机者在1瑞士法郎=0.9038美元的价位卖出2手6月期瑞士法郎期货合约。则该投资者()。
(单选题)
4月2日,某外汇交易商预测瑞士法郎将进入牛市,于是在1瑞士法郎=1.0118美元的价位买入4手4月期瑞士法郎期货合约。4月10日,该投机者在1瑞士法郎=1.0223美元的价位卖出4手4月期瑞士法郎期货合约平仓(每手合约价值为62500美元、不计手续费)。则该投机者的盈亏状况为()。(不计手续费等费用)
(多选题)
某公司在6月20日预计将于9月10日收到2000万美元,该公司打算到时将其投资于3个月期的欧洲美元定期存款。6月20日的存款利率为6%,该公司担心到9月10日时利率会下跌。于是以93.09的价格买进CME的3个月欧洲美元期货合约进行套期保值(CME的3个月期欧洲美元期货合约面值为100万美元)。假设9月10日时存款利率跌到5.15%,该公司以93.68的价格卖出3个月欧洲美元期货合约。则下列说法正确的有()。
(判断题)
伦敦同业银行拆借的对象通常以欧元为主;拆借期分为日拆、15天拆、1〜6个月期拆等;拆借金额一般为100万〜500万美元;利率水平由市场产生。()
(判断题)
1972年5月16日,CME的国际货币市场(IMM)推出了利率期货交易,标志着金融期货这一新的期货类别的产生。()
(单选题)
6月20日,某公司从银行借入一笔6个月期的美元浮动利率贷款,前3个月的利率为当前的90天期LIBOR+200bp,3个月后(即9月20日)偿还前3个月的利息,并根据当时90天期LIBOR+200bp确定后3个月的利率。为了事先锁定3个月后的贷款利率,该公司可以通过()进行套期保值,从而相当于将原浮动利率贷款转变为了固定利率贷款。
(单选题)
4月1日,沪深300现货指数为3000点,市场年利率为6%,年指数股息率为1%。若交易成本总计为35点,则6月22日到期的沪深300股指期货()。
(判断题)
如在6月20日小麦基差为-10美分,小麦最近的交割月为7月,那么当日小麦的现货价格高于7月份的期货价格10美分。()
(判断题)
3月1日,上海期货交易所3月铜期货合约价格为63000元/吨,6月铜期货合约价格为60000元/吨,则该种市场为正向市场。()