(单选题)
依据对期权估值公式的分析,期限长的欧式看跌期权的价格可能()期限短的欧式看跌期权的价格。
A高于
B低于
C等于
D不确定
正确答案
答案解析
依据对期权估值公式的分析,期限长的欧式看跌期权的价格可能低于期限短的欧式看跌期权的价格。故本题答案为B。
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(判断题)
按照期权交易内容的不同,期权分为美式期权和欧式期权;按照行使期权的期限不同,期权分为看涨期权和看跌期权两大类。()
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1973年7月,()在《期权的定价与公司负债》一文中,推导出了以不分红股票作为标的物的欧式看涨期权定价公式。
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美式期权的期权费比欧式期权的期权费()。
(单选题)
美式期权的期权费比欧式期权的期权费()。
(单选题)
美式期权的期权费比欧式期权的期权费()。
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下列关于美式期权和欧式期权的说法,正确的是()。
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下列关于欧式期权和美式期权的比较说法中,错误的有()。
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