（简答题）
某股票市价为70元，年波动率为32%，该股票预计3个月和6个月后将分别支付一元股息，市场无风险利率为10%。现考虑该股票的美式看涨期权，其协议价格为65元，有效期为8个月。请证明上述两个除息日提前执行该期权都不是最优的，并请计算该期权的价格。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
某股票市价为70元，年波动率为32%，无风险利率为10%，该股票预计3个月和6个月后将分别支付1元股息，现考虑该股票的美式看涨期权，其协议价格为65元，有效期8个月。请证明在上述两个除息日提前执行该期权都不是最优的，并请计算该期权价格。
（简答题）
假设某种不支付红利股票的市价为50元，无风险利率为10%，该股票的年波动率为30%，求该股票协议价格为50元、期限3个月的欧式看跌期权价格。
（单选题）
某公司股票预计第一年股利为每股1.2元，股利年增长率为6%，据目前的市价计算出的股票资本成本为18%，则该股票目前的市价为（）元。
（简答题）
求无红利支付股票的欧式看跌期权的价格。其中股票价格为$69，执行价格为$70，无风险年收益率为5%，年波动率为35%，到期日为6个月。
（单选题）
某股票每年现金股利为2元/股，三年后市价为30元，若企业要求的投资报酬率为10%，则该股票的内在价值是（）元/股。
（单选题）
假设某公司在未来无限期支付的每股股利为5元，必要收益率为10%。当前股票市价为45元，则对于该股票投资价值的说法正确的是（）。
（单选题）
某公司普通股股票每股面值1元，每股市价3元，每股利润0.2元，每股股利0.15元，该公司无优先股，则该公司市盈率为（）。
（单选题）
某投资者购入1股A公司的股票，购入价为100元，同时购入该股票的1股看跌期权，执行价格为100元，期权费为10元，1年后到期。如果一年后股票市价为50元，则该投资组合的净损益为（）元。
（单选题）
某上市公司年末短期股票投资的账面成本为50000元，市价为46000元，“短期投资跌价准备”科目的贷方余额为3000元。该公司当年应计提的短期投资跌价准备为（）元。
