（单选题）
如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（）
A卖出股指期货合约，同时卖出股票组合
B买入股指期货合约，同时买入股票组合
C买入股指期货合约，同时借入股票组合卖出
D卖出股指期货合约，同时买入股票组合
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
买进股票组合的同时卖出相同数量的股指期货合约是（）
（判断题）
某投资者将资金的90%投入一个股票组合，其β值为1.10，剩余的10%用于做多股指期货，股指期货的β值为1.05，假设保证金率为20%，则投资组合的总β值为1.095。
（单选题）
机构投资者往往利用股指期货来模拟指数，配置较少部分资金作为股指期货保证金，剩余现金全部投入固定收益产品，以寻求较高的回报。这种投资组合首先保证了能够较好地追踪指数，当能够寻找到价格低估的固定收益品种时还可以获取超额收益。该策略是（）策略。
（判断题）
股指期货合约与股票一样没有到期日，可以长期持有。
（单选题）
某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。
（单选题）
某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。
（单选题）
某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。
（单选题）
某投资机构拥有一只规模为20亿元、跟踪标的为沪深300指数、投资组合权重分布与现货指数相同的指数型基金。假设沪深300指数现货和6个月后到期的沪深300指数期货初始值均为2800点；6个月后股指期货交割结算价为3500点。
（多选题）
当（）已定下来后，投资者所需买卖的期货合约数与股票组合的β系数的大小有关。
