计算VaR必须确定时间段和置信水平两个关键参数。
（1）时间段：是指VaR的时间范围，时间范围越长，资产价格的波动性也越大。选择时间段一般要考虑流动性、正态性、头寸调整和数据约束四方面因素。
（2）置信水平：并非越高越好，而是要依赖于对VaR验证的需要、内部风险资本需求、监管要求、不同机构之间比较的需要。
（简答题）
VaR的参数选择和影响参数的因素有什么？
正确答案
答案解析
略
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（简答题）
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（简答题）
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（简答题）
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（简答题）
何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？
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（简答题）
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