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(简答题)

如果模型中存在异方差性,对模型又什么影响?这时候模型还能进行应用分析吗?

正确答案

当模型中的误差项存在异方差时,参数估计仍然是无偏的但方差不再是最小的;在异方差存在的情况下,参数估计的方差可能会高估或者低估真实的方差,从而会低估或者高估t统计量,从而可能导致错误的结论。
由于参数估计量不再是有效的,从而对Y的预测也将不是有效的。

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