首页学历类考试大学经济学
(多选题)

一元线性回归模型Yi01Xii的基本假定包括()。

AE(μi)=0

BVar(μi)=σ2

CCov(μi,μj)(i≠j)

Dμi~N(0,1)

EX为非随机变量,且Cov(Xiμi)=0

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    一元线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi的最小二乘回归结果显示,残差平方和RSS=40.32,样本容量n=25,则回归模型的标准差σ为()。

    答案解析

  • (单选题)

    假设回归模型Yi=β0+β1Xi+μi,其中Xi为随机变量,Xi与μi相关,则β的普通最小二乘估计量()。

    答案解析

  • (简答题)

    在回归模型Yi=β0+β1Xi+μi中,若用不为零的常数δ去乘每一个X值,会不会改变Y的拟合值及残差?为什么?

    答案解析

  • (判断题)

    在回归模型Yi=β0+β1Xi+β2Di+μi中,如果虚拟变量Di的取值为0或2,而非通常情况下的0或1,那么,参数β0、β1、β2的估计值将减半。

    答案解析

  • (判断题)

    在回归模型Yi=β0+β1Xi+β2Di+μi中,如果虚拟变量Di的取值为0或2,而非通常情况下的0或1,那么参数β2的估计值将减半,对应的t值也减半。

    答案解析

  • (单选题)

    对于模型Yi=β0+β1Xi+μi,为了考虑“地区”因素(北方、南方),引入2个虚拟变量形成截距变动模型,则会产生()。

    答案解析

  • (单选题)

    假设某需求函数为Yi=β0+β1Xi+μi,为了考虑“季节”因素(春、夏、秋、冬四个不同的状态),引入4个虚拟变量形成截距变动模型,则模型的()。

    答案解析

  • (判断题)

    模型Yi=β0+β1Xi+β2Di+μi中,如果虚拟变量Di的取值为0或2,而非通常情况下的0或1,那么,参数β2的估计值将减半。

    答案解析

  • (判断题)

    线性回归模型Yi=β0+β1Xi+μi的0均值假设可以表示为

    答案解析

快考试在线搜题