（单选题）
按照资产组合理论，仅当两种资产的相关系数为（）时资产组合的风险最小。
A1
B-1
C0
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
AB两种股票组成投资组合，二者的β系数分别为0.8和1.6，若组合中两种资产的比重分别是40%和60%，则该组合的β系数为（）。
（单选题）
已知某项资产收益率与市场组合收益率之间的相关系数为0.8，该项资产收益率的标准差为10%，市场组合收益率的方差为0.64%，则可以计算该项资产的β系数为（）。
（单选题）
当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
（判断题）
如果两种股票的相关系数为1，则这两种股票经过合理组合，也能达到分散风险的目的。
（多选题）
按照资本资产订价模型，一项投资组合的必要报酬率（）。
（判断题）
资产的风险报酬率是该项资产的β系数和市场风险报酬率的乘积而市场风险报酬率是市场投资组合的期望报酬率与无风险报酬率之差。
（单选题）
《现代资产组合理论》发表于1952年，标志着人们对风险的认识取得了突破性进展，其作者是（）
（单选题）
展期资产分类档次自展期之日起至少（）的观察期内不得调高，观察期结束后，应严格按照相关要求进行分类。
（简答题）
证券组合的风险取决于什么因素，相关系数与证券组合风险的关系如何？
