（单选题）
如果两种证券组合具有相同的收益率方差和不同的期望收益率，那么投资者选择期望收益率高的组合；如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，那么投资者会选择方差较小的组合，这种选择原则，叫做（）。
A有效组合规则
B共同偏好规则
C风险厌恶规则
D有效投资组合规则
正确答案
答案解析
大量的事实表明，投资者喜好收益而厌恶风险，因而人们在投资决策时希望收益越大越好，风险越小越好，这种态度反映在证券组合的选择上，就是在收益相同的情况下，选择风险小的组合，在风险相同的情况下，选择收益大的组合，这一规则就叫做共同偏好规则。
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（判断题）
马柯威茨提出的“不满足假设”为：如果两种证券组合具有相同的期望收益率，那么投资者总是选择方差较小的组合。（）
（判断题）
马柯威茨提出的“风险厌恶假设”为：如果两种证券组合具有相同的收益率方差，那么投资者总是选择期望收益率高的组合。（）
（判断题）
如果两种证券组合具有相同的期望收益率和不同的收益率方差，即E（r）=E（r），而（，且，那么他选择B。（）
（判断题）
在具有相同期望收益水平的证券组合中，方差最小的组合是有效组合。（）
（单选题）
如果协方差的数值小于零，则两种证券的收益率变动结果（）。
（多选题）
完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。
（多选题）
完全不相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，那么以下说法正确的有（）。
（多选题）
完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，在不允许卖空的基础上，以下说法正确的有（）。
（判断题）
选择不同的组合权数，可以得到不同的证券组合，从而得到不同的期望收益率和方差。（）
