（单选题）
零售类风险暴露内部评级，银行不需自行估计的是（）。
A违约概率
B违约风险暴露
C违约损失率
D有效期限
正确答案
答案解析
根据《商业银行资本管理办法（试行）》，内部评级法分为初级法和高级法。采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限。对于零售类风险暴露，不区分初级法和高级法，即银行都要自行估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露。
相似试题
（单选题）
根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售风险暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是（）。
（单选题）
商业银行应建立完善的内部评级流程，确保（）内部评级和零售风险暴露风险分池过程的独立性。
（单选题）
银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其（），在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。
（单选题）
商业银行采用（），应使用内部估计的单笔非零售风险暴露的违约损失率。
（单选题）
商业银行采用高级内部评级法，有效期限为1年和内部估计的有效期限两者之间的较大值，但最大不超过5年，中小企业风险暴露的有效期限可以采用（）。
（判断题）
在内部评级法下，商业银行的风险暴露分类一般可以分为以下六类：即主权类、金融机构类、公司类、零售类、股权类和其他类（含购入应收款及资产证券化）。（）
（单选题）
（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。
（单选题）
商业银行对非零售风险暴露的债务人和保证人评级应至少每年更新（）。
（单选题）
（）是实施内部评级法的银行需要准确估计的重要风险要素，无论银行是采用内部评级法初级法还是内部评级法高级法，都必须按照监管要求来估计。
