（单选题）
（）虽然计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
A参数法
B历史模拟法
C蒙特卡洛模拟法
D算术平均法
正确答案
答案解析
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程。虽然这种方法计算量较大，但这种方法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。
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