（单选题）

关于VaR的说法错误的是（）。

A均值VaR是以均值为基准测度风险的

B零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

CVaR的计算涉及置信水平与持有期

D计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

正确答案

来源：www.examk.com

答案解析

均值VaR是以均值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失，所以A项正确，B项错误;VaR的计算涉及置信水平与持有期，计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法，所以CD正确。

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