（单选题）
A股票和B股票的要求收益率和预期年底发放股利（D1）均相等A股票股利每年10%的常数增长，而B股票的股利每年按5%常数增长以下哪种说法是最正确的？（）
A两种股票售价相同
BA股票的股利收益率高于B股票
C当前B股票的价格更高，但是一段时间以后，A股票的价格更高
D以上的说法都是不正确的
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
A股票要求的收益率是10%，预期股利会以7%常数增长。B股票要求的收益率是12%，预期股利会以9%常数增长。A股票每股25美元，而B股票每股40美元。以下哪种说法是最正确的？（）
（单选题）
无风险利率为15%，股票A的贝塔=1.0，股票B的贝塔=1.4，股票A的预期收益率为11%，请问股票B的预期收益率事多少？（）
（单选题）
A公司预计在一年末发放每股股利$3.00（D1=$3.00）股票现在的售价为每股$30要求（或预期）收益率为16%假如股利是以g这样的一个稳定比例增长，问g=？（）
（单选题）
无风险资产收益率为7%，某股票A的预期收益率为15%，标准差为20%，如果由无风险资产和股票A构成的投资组合的预期收益率为13%，那么该组合的标准差为（）。
（单选题）
股票A和股票B的概率分布如下： A股票的期望收益率为（），B股票的期望收益率为（）。
（填空题）
证券估价模型中的（）便是把股票的价值与下一时期的预期股利、股票的要求收益和预期股利增长率联系起来。
（单选题）
考虑单因素APT模型。股票A和股票B的期望收益率分别为15%和18%，无风险收益率为6%。股票B的贝塔值为1.0。如果不存在套利机会，那么股票A的贝塔值为（）
（简答题）
股票A和股票B的有关概率分布如下： （1）股票A和股票B的期望收益率和标准差分别为多少？（结果填入表中） （2）股票A和股票B的协方差和相关系数为多少？（结果填入表中） （3）若用投资的40%购买股票A，用投资的60%购买股票B，求投资组合的期望收益率（9.9%）和标准差（1.07%）。（结果填入表中） （4）假设有最小标准差资产组合G，股票A和股票B在G中的权重分别是多少？
（单选题）
在因子模型中，若宏观因素f代表国内生产总值（GDP）非预期的变化，若舆论认为今年GDP将增长4%（即预期）。股票A对GDP变化的敏感度b=1.2。如果GDP实际只增长了3%，那么宏观因素f对股票A收益率的影响为（）。
