（单选题）
不以买卖股票的方式或以重新平衡投资组合的方式来对冲股票风险，风险经理需要（）。
A一个空头总体回报互换头寸
B一个多头总体回报互换头寸
C一个空头债转股互换
D一个多头债转股互换
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
在正常的市场条件下，以下四个因素中哪一个对股票买卖价差的影响最小？（）
（单选题）
对于一个完全对冲的投资组合而言，市场价格的变化（）导致组合市场价值的变化。
（单选题）
银行资产账户可区分为交易账户与银行账户。因为买卖金融工具而导致银行投资价值损失的风险称为：（）
（单选题）
A银行估计，其投资组合日回报按年计算的标准差等于30%，投资组合的每日波动率与以下哪一个最接近？（）
（单选题）
A银行持有一个2.5亿美元的按揭贷款组合，该组合每5年按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+10%重新定价。银行也有1.5亿美元的存款，每月按伦敦银行同业拆借利率（LIBOR）+3%重新定价。A银行的利率敏感性负债是多少？（）
（单选题）
美国的阿尔法银行持有欧洲企业债和美国通胀挂钩的国债。这个投资组合不会有以下什么风险暴露？（）
（单选题）
对于衍生工具风险的敏感度分析，应该按照下面哪个程序进行？（） Ⅰ、通过当前市场价格衡量组合价值； Ⅱ、按照预定数值改变其中一个市场价格同时保持其他价格不变； Ⅲ、取得市场价格重新衡量组合市场价值； Ⅳ、记录组合价值的差异； Ⅴ、对所有市场价格重复数值变动、记录组合市场价值、记录组合价值的差异。
（单选题）
如果某项投资组合为1亿美元，某银行通过利率互换进行滚动对冲实现免疫组合，这样可能存在如下哪种流动性风险？（）
（单选题）
某银行目前持有的债券组合久期为5，面值为10亿，市场价值为11亿，为了完全对冲该组合的利率风险，该银行应该选择下面哪个具体方式？（）
