就是银行资产负债的持续期缺口。
DA：资产的持续期；DL：负债的持续期；PA：资产的现值；PL：负债的现值。
从公式中可以看出，只要存在持续期缺口，不管是正缺口还是负缺口，都面临利率变动的风险。在一般情况下，如果经济主体处于持续期正缺口，那么将面临利率上升、证券市场价值下降的风险。如果经济主体处于持续期负缺口，那么将面临利率下降、证券市场价值上升的风险。所以，持续期缺口绝对值越大，利率风险敞口也就越大。
（简答题）
资产负债的持续期缺口的计算公式及其含义。
正确答案
答案解析
略
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