（多选题）
利用股指期货理论价格进行套利时，期货理论价格计算中没有考虑（），如果这些因素存在，则需要计算无套利区间。
A交易费用
B期货交易保证金
C股票与红红利
D市场冲击成本
正确答案
答案解析
股指期货理论价格计算中考虑了股票这种基础资产的持有成本，包括：①资金占用成本，这可以按照市场资金利率来度量；②持有期内可能得到的股票分红红利，然而，由于这是持有资产的收入，当将其看作成本时，只能是负值成本。
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（判断题）
在期现套利中，只有当实际的股指期货价格高于或低于理论价格时，套利机会才有可能出现。（）
（单选题）
当股指期货价格被高估时，交易者可以通过（），进行正向套利。
（判断题）
股指期货合约的实际交易价格高于股指期货合约的理论价格时，称为期价高估。（）
（单选题）
股指期货合约实际价格（）股指期货理论价格，称为期价低估。
（单选题）
在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。
（单选题）
下列不属于股指期货合约的理论价格决定因素的是（）。
（判断题）
在一系列合理的假设条件下，股指期货合约的理论价格与远期合约的理论价格是一致的。（）
（单选题）
如果股指期货价格与股票现货价格的价差大于持有成本，套利者就会（）。
