（单选题）
根据资本资产定价模型理论，当市场处于均衡状态时，（）。
A投资者根据个人偏好选择的最优证券组合与市场组合不一定是完全正相关的
B凡是有效组合，均没有非系统风险
C夏普指数是衡量证券组合每单位系统风险补偿大小的指标
D证券组合的β系数是衡量该组合是否被市场错误定价的敏感性指标
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
资本资产定价模型的应用是资本市场线。
（单选题）
在资本资产定价模型中，当投资者的风险承受能力较高时，通常（）。
（单选题）
根据资本资产定价模型的建议，一个资产分散状况良好的投资组合，最容易受（）因素的影响。
（单选题）
资本资产定价模型一般不用于（）。
（单选题）
资本资产定价模型的提出者是（）
（判断题）
多因子模型是在资本资产定价模型的基础上发展起来的。
（多选题）
在使用资本资产定价模型时，需要估计（）三方面的条件。
（单选题）
下列不属于资本资产定价模型的假设条件的是（）。
（单选题）
对威廉·夏普资本资产定价模型（CAPM）的检验性提出质疑的是（）。
