利率敏感性缺口，是指利率敏感型资产与利率敏感型负债之间的差额。缺口分析是银行计量利率风险最早使用的方法之一，目前银行界仍在广泛使用这一方法。
当给是时段的利率敏感型负债大于利率敏感型资产（包括表外业务头寸）时，就会出现负的或负债敏感型缺口。这意味着市场利率上升会导致净利息收入下降；反之，正的或资产敏感型缺口意味着银行的净利息收入会因利率水平下降而减少。
（简答题）
何为利率敏感性缺口？在不同的缺口下，利率变动对银行利润有何影响？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
某家银行的利率敏感性资产平均持续期为4年，利率敏感性负债平均持续期为5年，利率敏感性资产现值为2000亿，利率敏感性负债现值为2500亿，求持续期缺口是多少年？在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？
（简答题）
某银行的利率敏感性资产平均持续期为5年，利率敏感性负债平均持续期为4年，利率敏感性资产现值为1500元，利率敏感性负债现值为3000亿。在这样的缺口下，其未来利润下降的风险，是表现在利率上升时，还是表现在利率下降时？
（单选题）
缺口是指利率敏感型（）与利率敏感型负债之间的差额之间的差额。
（简答题）
何为利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？
（多选题）
某金融机构预测未来市场利率会上升， 并进行积极的利率敏感性缺口管理，下列各项描述正确的是（）
（简答题）
试根据某商业银行的简化资产负债表计算： 试述利率敏感性缺口的正负值与利率的升降有何关系？
（简答题）
什么是利率敏感性资产和利率敏感性负债？在两者彼此大小不同的情况下，利率变动对银行利润有什么影响？
（简答题）
何为利率风险？主要形式？举例说明利率风险会在哪些方面影响个人、企业和金融机构？
（单选题）
当银行的利率敏感性资产大于利率敏感性负债时，市场利率的上升会（）银行利润。
