（单选题）
根据巴塞尔协议，所有交易头寸的风险资本计提均为：（）。
A特定风险资本计提
B一般市场风险资本计提
C特定风险减去一般市场风险资本计提
D特定风险加上一般市场风险资本计提
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
某个以零售银行为主业的商业银行在银行账户持有的黄金头寸，和某个以投资银行为主业的商业银行在交易账户持有的黄金头寸，如果两家银行都使用巴塞尔新资本协议中的标准法来计量市场风险、信用风险和操作风险，如果上述的黄金头寸仓位金额相同，其他条件也相同，则针对该笔黄金头寸，在资本计量中哪家银行需要更多的资本要求？（）
（单选题）
根据巴塞尔新资本协议，操作风险要素必须有助于以下哪个选项？（）
（单选题）
下面哪个选项不属于巴塞尔新资本协议定义的操作风险大类？（）
（单选题）
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。
（单选题）
巴塞尔新资本协议的风险评估方法中，下面哪种方法的使用必须获得本地监管机构批准才能使用？（）
（单选题）
巴塞尔新资本协议对操作风险的定义为：由于不健全或失败的内部程序导致损失的风险。如果按照这个定义，则在计量操作风险资本时，会导致如下哪个选项？（）
（单选题）
针对银行的信用风险管理，巴塞尔新资本协议除了需要就单个客户层面进行评估，还需要至少包括以下哪项？（）
（单选题）
根据巴赛尔Ⅱ的操作风险损失分类，交易员故意错报头寸属于下面哪个选项？（）
（单选题）
VaR模型应用体现在（）。 1.把银行各种产品的风险头寸通过单一的数值表示 2.比较银行不同业务领域的风险水平 3.计算市场风险基本要求，交易业务中配置市场风险资本 4.99%的可能遇到的最大损失
