（题干）
刘薇整理了A、B、C三只基金2007年以来的业绩情况，并将其与大盘指数和无风险利率进行了对照，如表所示。下表A、B、C三只基金的业绩及大盘指数与无风险利率的情况
根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的夏普比率分别为（），其中（）能够提供经风险调整后最好的收益。
A0.0133，0.2144，0.0904；B基金
B0.0904，0.0133，0.2144；C基金
C0.2144，0.0133，0.0904；A基金
D0.0904，0.2144，0.0133；B基金
正确答案
答案解析
根据上述数据，刘薇测算出来A、B、C三只基金的特雷诺指数分别为（），其中（）能够提供每单位系统风险最高的风险溢价。
A3.9412％，2.0680％，0.3333％：A基金
B5.9412％，0.3333％，2.0680％；A基金
C0.3333％，5.9412％，2.0680％；B基金
D0.3333％，2.0680％，5.9412％；C基金
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