（判断题）
当市场处于均衡状态时，最优风险证券组合T就等于市场组合。（）
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
在均衡状态下，最优风险组合T等于市场组合M依据的事实是：投资者手中持有的风险证券（）。
（判断题）
当市场达到均衡时，所有证券或证券组合的每单位系统风险补偿相等。（）
（判断题）
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
（判断题）
在资本资产定价模型假设下，当市场达到均衡时，市场组合M成为一个有效组合；所有有效组合都可视为无风险证券F与市场组合M的再组合。（）
（单选题）
当视全体投资者所持有的最优风险证券组合为一个整体组合时，该组合与最优风险证券组合T在结构上（），在规模上（）全体投资者所持有的风险证券的总和。
（判断题）
最优风险证券组合就等于市场组合。（）
（单选题）
投资者选择的最优证券组合的风险投资部分所形成的证券组合的结构与切点证券组合T的结构相同，但不同偏好投资者的（）不同。
（判断题）
在资本资产定价模型，投资者对依据自己风险偏好所选择的最优证券组合P进行投资，其风险投资部分均可视为对（有效边界FT上的切点证券组合）T的投资。（）
（判断题）
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格。（）
