（单选题）
采用VaR方法来计算非预期损失时，需首先确定（）。
A信贷资产组合潜在损失的分布
B信贷资产组合价值的分布
C不同信贷资产组合的风险特征
D信贷资产组合的组成成分
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
商业银行在业务经营中的非预期损失则需要银行的（）来覆盖。
（单选题）
面关于非预期损失的说法，错误的是（）。
（单选题）
RAR0C是指经预期损失和以（）计量的非预期损失调整后的收益率。
（单选题）
实际损失超过预期损失并应计算其成本的损失是（）
（单选题）
（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
（单选题）
计算VaR值的基本方法有方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，这三种方法中需要历史数据支持的是（）。
（单选题）
海上货运险以预约保险方式来承保的情况下，如果被保险人不及时申报每批发运的货物，保险人通常在货物发生损失后采用（）方式来计算赔款。
（单选题）
境内居民收到境内非居民的外汇款项办理申报时，交易性质按照其与境内非居民之间的实际交易性质进行申报，交易附言中除需按原有规定描述该笔交易外，还需首先注明（）的字样。
（单选题）
境内居民向境内非居民支付外汇款项办理申报时，交易性质按照其与境内非居民之间的实际交易性质进行申报，交易附言中除需按原有规定描述该笔交易外，还需首先注明（）的字样
