（1）VaR技术可以在事前计算投资组合的风险，而不像以往的风险管理方法都是在事后衡量投资组合风险的大小。VaR方法以其高度的综合概括能力为投资者提供了一个直观、全面的风险量化指标。
（2）VaR方法可以涵盖影响金融资产的各种不同市场因素，同时该方法也可以测度非线性的风险问题。此外，VaR方法不仅能计算单个金融工具的风险，还能计算由多个金融工具组成的投资组合风险，而以往的风险管理方法大多无法计算投资组合风险。
（简答题）
VaR模型的优点有哪些？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
国际先进银行为加强内部风险管理和提高市场竞争力不断开发出针对不同风险种类的量化方法，VaR模型是针对（）而开发。
（简答题）
讨论普通股估价的戈登模型或固定红利贴现模型。包括模型的假设、优点和缺点。
（单选题）
点到点通信安全模型的优点不包括（）
（简答题）
简述点到点通信安全模型的优点。
（单选题）
使用数字现金支付模型的主要优点是具有（）。
（单选题）
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
（简答题）
经典线性回归模型的假定有哪些？
（简答题）
经典线性回归模型的假定有哪些？
（多选题）
货币分析法常用的货币模型有哪些？（）
