（判断题）
Credit Monitor模型的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。（ ）
A对
B错
正确答案
答案解析
风险中性定价理论的核心思想是假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。
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（判断题）
CreditMonitor模型认为，企业向银行借款相当于持有一个基于企业资产价值的看涨期权。（）
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（）是指建立模型的最小单元，它直接影响AMA模型的个数、风险敏感性和精确程度，是AMA模型的核心问题。
（单选题）
（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
（多选题）
下列信用局风险评分模型与申请评分模型说法正确的有（）。
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下列属于市场风险的计量模型的是（ ）。
（多选题）
属于商业银行信用评分模型的有（ ）。
（单选题）
VaR模型的兴起开始于（）年。
（单选题）
银行在选择VaR的常用模型技术时（）。
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风险计量模型的监督检查主要包括（）。
