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(简答题)

根据某种商品销售量和个人收入季度数据建立如下模型: 其中,虚拟变量Dit为第i季度时为1,其余为0,这时会发生什么问题,参数是否能够用最小二乘法估计?

正确答案

会产生共线性,此时不能用最小二乘法估计,因为他违背了引入虚拟变量的一般规则。回归模型引入虚拟变量的一般规则是:
①如果模型中包含截距项,则一个质变量有m个特征,只需引入(m-1)个虚拟变量。
②如果模型中不包含截距项,则一个质变量有m个特征,需引入m个虚拟变量。

答案解析

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