（判断题）
在完美市场条件下，看涨期权和相应的看跌期权价格必然要满足平价关系式，否则将存在套利机会。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
仔细解释出售看涨期权，看跌期权和购买看涨期权、看跌期权的损益区别。
（单选题）
在同一时间内，以同一协定价格同时买入看涨期权和看跌期权的期权叫做（）
（简答题）
用无套利条件简要推导看涨-看跌期权平价关系式
（判断题）
期权分为看跌期权和看涨期权，看跌期权给予合约持有人在未来一定时间内以事先约定的价格购买某项资产的权利，看涨期权则给予以约定价格出售某种资产的权力。（）
（单选题）
金融期权中，属于实值期权的有（）。 Ⅰ.看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格 Ⅱ.看涨期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅲ.看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格 Ⅳ.看跌期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格
（简答题）
请用看涨期权看跌期权平价证明用欧式看跌期权创造蝶式差价组合的成本等于用欧式看涨期权创造蝶式差价组合的成本（条件：X3-X2=X2-X1）。
（简答题）
请证明布莱克－舒尔斯看涨期权和看跌期权定价公式符合看涨期权和看跌期权平价公式。
（多选题）
在看涨和看跌期权的基础上，可以通过买卖两个、三个甚至四个不同的期权，组成（）。
（判断题）
金融期权包括看涨期权和看跌期权两种基本类型。
