（多选题）
国债期货套期保值中常见的确定合约数量的方法有（）。
A面值法
B修正久期法
C基点价值法
D久期法
正确答案
答案解析
常见的确定合约数量的方法有面值法、修正久期法和基点价值法。
相似试题
（多选题）
确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套保合约数量的方法有（）。
（多选题）
利用股指期货进行套期保值需要买卖的期货合约数量由（）决定。
（单选题）
利用股指期货进行套期保值，在其他条件不变时，买卖期货合约的数量（）。
（单选题）
为了比较准确地确定合约数量，首先需要确定套期保值比率，它是（）的比值。
（单选题）
买入套期保值是指套期保值者先在期货市场上买入与其将在现货市场上（）的现货商品数量相等、交割日期相同或相近的该商品期货合约。
（单选题）
4月份，某机构投资者预计在6月份将购买面值总和为800万元的某5年期A国债，假设该债券是最便宜可交割债券，相对于5年期国债期货合约，该国债的转换因子为1．25，当时该国债价格为每百元面值118．50元。为锁住成本，防止到6月份国债价格上涨，该投资者在国债期货市场上进行买人套期保值。假设套期保值比率等于转换因子，要对冲800万元面值的现券则须（）。
（判断题）
选择与被套期保值商品或资产相同的期货合约进行的套期保值，成为交叉套期保值。（）
（多选题）
多头套期保值者买入利率期货合约是因为保值者估计（）所引致的。
（判断题）
我国期货交易所对套期保值交易实行审批制度。大连商品交易所、郑州商品交易所和上海期货交易所对套期保值的申请，按主体资格是否符合，套期保值品种、交易部位、买卖数量、套期保值时间与其生产经营规模、历史经营状况、资金等情况是否相当进行审核，确定其套期保值额度。（）
