（单选题）
按照持有成本模型，当短期无风险资金利率上升而其他条件不变时，国债期货的价格会（）。
A上升
B下降
C不变
D不确定
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
假设美元兑澳元的外汇期货到期还有4个月，当前美元兑澳元汇率为0．8USD／AUD，美国无风险利率为5％，澳大利亚无风险利率为2％，根据持有成本模型，该外汇期货合（）
（单选题）
若中证500指数为8800点，指数年股息率为3％，无风险利率为6％，根据持有成本模型，则6个月后到期的该指数期货合约理论价格为（）点。
（判断题）
持有成本理论的基本假设包括无风险利率相同且维持不变，基础资产不允许卖空等条件。
（单选题）
假设某橡胶期货合约60天后到期交割，目前橡胶现货价格为11500元／吨，无风险利率为6％，储存成本为3％，便利收益为1％，根据持有成本理论，该期货合约理论价格为（）元/吨。
（单选题）
根据下面资料，回答问题： 黄金现货价格为300元，3个月的存储成本（现值）为6元，无风险年利率为4％（连续复利计息），据此回答问题。如果3个月后到期的黄金期货的价格为（）元，则可采取“以无风险利率4％借入资金，购买现货和支付存储成本，同时卖出期货合约”的套利策略。
（判断题）
在期权的二叉树定价模型中，影响风险中性概率的因素不包括无风险利率。
（单选题）
某货币的当前汇率为0．56，汇率波动率为15％，国内无风险利率为年率5％，外国无风险利率年率为8％，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0．5的6个月期欧式货币看跌期权价格为（）美元。
（单选题）
对固定利率债券的持有人来说，可以（）对冲利率上升风险。
（多选题）
持有成本理论模型的基本假设如有（）
