（单选题）
下列关于期权价格的说法哪一种比较准确？（）
A波动率越高、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
B波动率越高、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
C波动率越低、期限越长，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
D波动率越低、期限越短，期权到期日有价值的概率就越大，期权价格就越高
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
下列哪种关于敏感度的说法比较准确？（）
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针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）
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比较可能出现违约状况的应该是哪一种主权债务？（）
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看涨期权的价格和下面哪项呈反比？（）
（单选题）
一个大型能源公司有持续性的外币需求，并寻求使用一种偿付基于标的资产在一定日期或定价窗口内所有日期的平均价格的期权。以下4个选项哪一个最有可能满足这些特定外币的需求？（）
（单选题）
期权价格基于什么确定？（）
（单选题）
若上海A股股价指数期权价值与上海A股指数价格的变动呈现线性关系，在计算VaR时，银行可采用下列哪种估计方法。（）
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决定期权价格最关键的因素是（）。 ⅰ执行价格 ⅱ期限 ⅲ利率 ⅳ波动率
（单选题）
下面哪一个期权风险值是测量期权价格对未来波动率变动的敏感度的？（）
