（多选题）
以下哪些是资产组合理论的假定（）。
A投资者仅以期望收益率和方差来评价资产组合
B投资者是不知足的和风险厌恶的
C投资者选择期望收益率最高的投资组合
D投资者选择风险最小的组合
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
资产组合理论假定投资者都是理性的，即投资者是（）。
（简答题）
讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
（填空题）
按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益（）的资产组合。
（判断题）
按照资产组合理论，有效资产组合是风险相同但预期收益最高的资产组合。
（单选题）
假定某证券组合的无风险利率是3%，市场资产组合预期收益率是8%，β值为1.1，则该证券组合的预期收益率为（）。
（单选题）
马克维茨的资产组合理论最主要的内容是（）
（多选题）
以下是资本资产定价模型的假定的是（）。
（多选题）
资产组合平衡理论中的资产包括（）。
（简答题）
假定无风险收益率为5％，贝塔值为1的资产组合市场要求的期望收益率是12％。则根据资本资产定价模型： （1）市场资产组合的期望收益率是多少？ （2）贝塔值为0的股票的期望收益率是多少？ （3）假定投资者正考虑买入一股票，价格为15元，该股预计来年派发红利0.5元，投资者预期可以以16.5元卖出，股票贝塔值β为0.5，该股票是否应该买入？（该股票是高估还是低估了）
