（单选题）
如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成，则（）。
A该组合的非系统性风险能完全抵销
B该组合的风险收益为零
C该组合的投资收益大于其中任一股票的收益
D该组合的投资收益标准差大于其中任一股票收益的标准差
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
由两只完全负相关的股票组合成一个总投资时，若比重相等，则（）。
（单选题）
当两种股票组成证券组合时，如果这两种股票完全负相关，则（）。
（单选题）
若两种股票完全负相关，则把这两种股票合理地组合在一起时，（）
（简答题）
某企业持有由甲、乙、丙三种股票构成的证券组合，它们的β系数分别为2.5、0.9和0.6，它们在证券组合中所占的比重为60%、30%和10%，股票市场的平均收益率为18%，假设无风险收益率为10%，试计算这种证券组合的风险收益率及组合投资收益率。
（判断题）
只要证券之间的收益变动不具有完全正相关关系，证券组合风险就一定小于单个证券的加权平均值。
（简答题）
某公司持有A、B、C三种股票，股票投资帐面价值分别为：600、300、100万元，三种股票的β系数分别为1.2、0.8和1.1。若市场平均收益率为15%，无风险收益率为8%。要求：分别确定由A、B和C三种股票组成的证券组合的β系数、风险收益率和必要收益率
（简答题）
国库券的利息率为5%，市场证券组合的收益率为13%。 要求： （1）计算市场风险收益率； （2）当β值为1.5时，必要收益率应为多少？ （3）如果一项投资计划的β值为0.8，期望收益率为11%，是否应当进行投资？ （4）如果某种股票的必要收益率为12.2%，其β值应为多少？
（单选题）
投资组合能降低风险，如果投资组合包括证券市场全部的股票，则投资人（）
（多选题）
股票投资的收益来源于（）
