（单选题）
某银行持有一项期权头寸来对冲风险。该期权使得持有人在期权有效期内有一次机会按照对应的资产的市场价格来改变行权价，则下面描述中正确的是哪项？（）
A该期权属于非路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险
B该期权属于非路径依赖期权，面临着更高对家信用风险
C该期权属于路径依赖期权，面临着更高市场操纵风险
D该期权属于路径依赖期权，面临着更高对家信用风险
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
某机构希望能够对冲其期权组合的风险，选择了Delta对冲，即经过头寸建立后，该期权组合的Delta变成了零，那么下面哪个项目是正确的？（）
（单选题）
Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）
（单选题）
某个银行在交易账户中与对家进行针对某上市公司股票三个月期权的交易，目前该交易显示出银行头寸为空头看跌期权。比较用Delta和Delta-Gamma法来计量VaR，下面描述哪项正确？（）
（单选题）
不活跃于从事期权交易的银行，期权合约若透过Delta+法来估计银行应该计提的风险资本时，应该纳入的期权合约风险不包括：（）。
（单选题）
积极进行期权交易的银行，应该采用的期权风险资本计提的方法为：（）。
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（单选题）
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（单选题）
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