CAPM模型与APT模型的关系：
1）在APT模型中，证券的风险只用某一证券的相对于市场组合的贝塔系数来解释，它只能告诉投资者风险的大小，但无法告诉其来源；而CAPM模型中，证券的风险由多个因素共同解释。
2）APT模型假定了投资者对待风险的类型，即属于风险回避型；而CAPM模型并没有对投资者的风险偏好规定，因此后者适用性更大。
3）CAPM模型可构建纯因素组合，对于同一投资者可能构建出各种因素的纯因素组合，这样投资者的投资完全转化为其对风险的态度，对投资者选择资产是一个重要的启示和帮助。
（简答题）
分析CAPM模型与APT模型的异同？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
CAPM模型和APT模型都假设投资者是风险规避的。
（单选题）
CAPM（）单一时期模型，APT（）单一时期。
（判断题）
CAPM属于单一时期模型，但APT并不受到单一时期的限制。
（简答题）
讨论对于分散化的资产组合，套利定价理论APT比资本资产定价模型CAPM有哪些优越之处？
（单选题）
CAPM模型假设与风险来源相关的因素仅为（）
（单选题）
APT与CAPM的不同之处在于APT（）
（多选题）
CAPM与APT的区别是（）。
（多选题）
APT与CAPM的推证基础不同在于（）。
（单选题）
下列关于APT与CAPM的比较的说法不正确的是（）。
