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(单选题)

夏普比率、特雷诺比率、詹森a与CAPM模型之间的关系是()。

A三种指数均以CAPM模型为基础

B詹森a不以CAPM为基础

C夏普比率不以CAPM为基础

D特雷诺比率不以CAPM为基础

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

夏普比率(Sp)是诺贝尔经济学奖得主威廉·夏普于1966年根据资本资产定价模型(CAPM)提出的经风险调整的业绩测度指标;特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论,表示的是单位系统风险下的超额收益率;詹森a同样也是在CAPM上发展出的一个风险调整差异衡量指标,即三种指数均以CAPM模型为基础。

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