（单选题）
2013年2月27日，国债期货TF1403合约价格为92.640元，其可交割国债140003净价为101.2812元，转换因子1.0877，140003对应的基差为（）。
A0.5167
B8.6412
C7.8992
D0.0058
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
根据现行交易规则，2014年2月17日，中国金融期货交易所挂牌交易的5年期国债期货合约有（）。
（单选题）
2014年2月18日，央行近半年来首次进行正回购，其行为对国债期货的影响为（）。
（单选题）
根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约有（）。
（单选题）
假设在2月10日，投资者预计2～10年各期限的美国国债收益率将平行下移，于是买人2年、5年和10年期美国国债期货，采用梯式投资策略。各期限国债期货价格和DV01如表6—5所示。投资者准备买入100手10年期国债期货，且拟配置在各期限国债期货的DV01基本相同。一周后，收益率曲线整体下移10BP，2年期国债期货，5年期国债期货，10年期国债期货期末价格分别为109．938，121．242，130．641，则投资者最终损益为（）万美元。 表6—5各期限国债期货价格和DV01
（单选题）
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005，国债期货合约的基点价值为（）。
（单选题）
若国债期货合约TF1403的CTD券价格为101元，修正久期为6.8，转换因子为1.005。假设债券组合的价值为1000万元，组合的修正久期为6.65，如要对冲该组合的利率风险，需要国债期货合约的数量约为（）手（国债期货合约规模为100万元/手）。
（多选题）
距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债，可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。
（单选题）
以下关于1992年推出的国债期货说法不正确的是（）。
（多选题）
根据现行中国金融期货交易所规则，2014年1月17日（1月第三个周五）上市交易的合约有IF1401、IF1402、IF1403、IF1406，则2014年1月20日（周一）的上市交易的合约有（）。
