（简答题）
假设c1、c2和c3是三个标的资产和期权期限都相同的欧式看涨期权的价格，它们各自的执行价格分别为K1、K2和K3，且K3>K2>K1，K3-K2=K2-K1。证明c2≤0.5（c1+c3）。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
设c1、c2和c3分别表示协议价格为X1、X2、X3的欧式看涨期权的价格，其中X3＞X2＞X1且X3-X2=X2-X1，所有期权的到期日相同，请证明：0.2≤0.5（c1+c3）
（多选题）
标的资产空头和看跌期权空头分别是指（）。
（判断题）
在一个完美市场上，投资者可用标的资产和无风险资产“复制”出期权的回报，因此期权是一种“冗余”的交易品种。
（判断题）
在一个完美市场上，任何期权组合的回报都可用标的资产和无风险资产的组合复制出来。
（单选题）
以单一股票作为标的资产作为期权合约是（）
（单选题）
不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。
（简答题）
简述期权标的资产的形式。
（判断题）
当标的资产价格超过期权协议价格时，我们把这种期权称为实值期权。
（简答题）
简述按标的资产分类，期权的主要种类。
