（多选题）
利用内部评级法计算出来的风险参数，还可以计算每一项风险资产的预期损失，可计算预期损失的风险参数包括（）。
A违约概率（PD.
B违约风险暴露（EAD.
C违约损失率（LGD.
D有效期限（M）
EE.风险评级（A
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
经银监会审查批准，商业银行可以使用内部评级法计算市场风险资本。
（单选题）
信用风险内部评级初级法期限参数为（）年.
（单选题）
对实施内部评级法的银行，内部评级法覆盖的表内外资产使用（）计算信用风险加权资产。
（多选题）
内部评级法高级法要求商业银行自行预测（）等信用风险因素，来计算信用风险资本要求。
（单选题）
（）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础。
（单选题）
银行采用内部评级法的，应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其（），在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分。
（单选题）
商业银行采用内部评级法，可以按照商业银行资本管理办法（）的规定审慎考虑信用风险缓释工具的风险抵补作用。
（单选题）
（）=按内部评级法计量的风险加权资产/（按内部评级法计量的风险加权资产＋按权重法计量的内部评级法未覆盖信用风险暴露的风险加权资产）×100%。
（单选题）
商业银行采用高级内部评级法，有效期限为1年和内部估计的有效期限两者之间的较大值，但最大不超过5年，中小企业风险暴露的有效期限可以采用（）。
