（单选题）
国债期货合约可以用（）来作为期货合约DV01和久期的近似值。
A“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期”
B“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期”
C“最便宜可交割券的DV01”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
D“最便宜可交割券的DV01/对应的转换因子”和“最便宜可交割券的久期/对应的转换因子”
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
假如某国债现券的DV01是0．0555，某国债期货合约的CTD券的DV01是0．0447，CTD券的转换因子是1．02，则利用国债期货合约为国债现券进行套期保值的比例是（）。（参考公式：套保比例=被套期保值债券的DV01X转换因子÷期货合约的DV01）
（单选题）
根据《5年期国债期货合约交易细则》，2014年3月4日，市场上交易的国债期货合约有（）。
（单选题）
中金所5年期国债期货合约新合约挂牌时间为（）。
（多选题）
距合约到期月首日剩余期限为（）年期的国债，可用于交割中国金融期货交易所5年期国债期货合约。
（单选题）
中国金融期货交易所5年期国债期货合约的报价方式是（）。
（单选题）
国债期货合约的发票价格等于（）。
（单选题）
国债期货合约是一种（）。
（单选题）
国债期货合约的基点价值约等于（）。
（单选题）
国债期货合约的最小交割单位是（）手。
