（单选题）
当观测到国债基差高于设定的无套利区间，投资者应采用的期现套利交易策略是（）。
A做多现货，做空期货
B做空现货，做多期货
C做空现货，做空期货
D做多现货，做多期货
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
国债期货基差交易是套利交易的一种。
（单选题）
对于个人投资者而言，决定外汇的无套利区间的最重要因素是（）。
（判断题）
期货实际价格高于无套利区间上限时，可以在买入期货同时卖出现货进行套利。
（单选题）
假设当前期货价格高于现货价格，并超出了无套利区间，那么外汇套利者可以进行（），等到价差回到正常时获利。
（单选题）
若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4%，指数股息率为1%（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间（）。
（单选题）
根据下面资料，回答问题： 若沪深300指数为2500点，无风险年利率为4％，指数股息率为1％（均按单利计），据此回答。若采用3个月后到期的沪深300股指期货合约进行期现套利，期现套利的成本为20个指数点，则该合约的无套利区间为（）。
（单选题）
当境内远期（DF）结汇价高于境外远期（NDF）售汇价，企业可以进行（）套利。
（单选题）
国债期货净基差等于基差减去（）。
（单选题）
在无套利基础下，基差和持有期收益之间的差值衡量了（）选择权的价值。
