（单选题）
信用风险压力测试中，（）通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化，从而得知相应资产的变化。
A敏感性分析
B可靠性性分析
C情景分析
D资产组合评估
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
对风险模型进行压力测试是风险管理的关键，因为压力测试既能够说明极端事件的影响程度，也能说明事件发生的可能性，因此，通过压力测试有助于了解风险管理中存在的问题和薄弱环节。（ ）
（单选题）
（）通过改变模型中的某个或某组特定的风险因子来观测模型结果的变化，从而得知相应资产的变化。
（单选题）
下列选项中不属于信用风险压力测试的方法的是（）。
（单选题）
不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子为（）。
（单选题）
下列不属于我国银行业在信用风险压力测试中常用的风险因子的是（）。
（单选题）
（）是一种适用于上市公司的违约概率模型，其核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中，从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
（判断题）
压力测试可以分为信用风险压力测试、市场风险压力测试、操作风险压力测试以及流动性风险压力测试等。
（单选题）
在法人客户评级模型中，（ ）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
（多选题）
巴塞尔协议体系对压力测试中的利率风险类型可能冲击（）。
